Una rama de probabilidad y estadística ocupa derivar información acerca de las propiedades de variables aleatorias y procesos estocasticos sistemas basados en muestras observadas. Algunas de las importantes aplicaciones de la teoría de la estimación se encuentran en sistemas de control y comunicación, donde se utiliza para estimar los parámetros del sistema y Estados desconocidos. Por ejemplo, se calcula la posición y velocidad de un satélite de las observaciones de radar de tierra de su gama, elevación y acimut. Estas observaciones están contaminadas con ruido aleatorio debido a la propagación atmosférica y un circuito de radar. Las propiedades estadísticas del ruido aleatorio se asumen conocidos excepto algunos parámetros que puede estimarse a partir de los datos. Generalmente, el ruido aleatorio se supone que tienen una distribución gaussiana, y su media y la covarianza pueden ser conocido o desconocido. También se asume para ser "blanco", es decir, no correlacionados de inmediato una vez a la siguiente. La integral de ruido blanco es un proceso de Wiener o movimiento browniano que desempeña un papel fundamental en la teoría de procesos estocásticos.